ESB će u 2025. provesti testiranje otpornosti na stres u 96 banaka u europodručju

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) je 20. siječnja 2025. pokrenulo sveobuhvatnu vježbu testiranja otpornosti na stres za najveće europske banke. Ovogodišnji EU stres test naglasak stavlja na sveobuhvatnu procjenu otpornosti europskog bankarskog sustava u trenutno iznimno neizvjesnom i promjenjivom makroekonomskom okruženju. Nepovoljni scenarij se temelji na narativu hipotetskog zaoštravanja geopolitičkih napetosti, naglašenih inflatornih pritisaka i porasta tržišnih kamatnih stopa, što sveukupno ima snažne negativne učinke na privatnu potrošnju i ulaganja, kako na europskoj tako i na globalnoj razini. Naglašena ozbiljnost nepovoljnog scenarija odražava svrhu testiranja otpornosti na stres, odnosno procjenu otpornosti europskog bankovnog sustava na hipotetski značajno pogoršanje u makroekonomskom okružju. EBA očekuje da će rezultati vježbe biti objavljeni krajem srpnja 2025.

Hrvatska narodna banka će u 2025. godini, po uzoru na EBA-u i slično kao 2023., provesti sveobuhvatnu vježbu stresnog testiranja za manje značajne kreditne institucije, one čija imovina većinom ne prelazi 30 milijardi eura. U testiranju otpornosti na stres bit će primijenjena metodologija EBA-e, koja će biti dodatno pojednostavljena kako bi se odrazila priroda, vrsta i složenost poslova manje značajnih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. Primarni naglasak bit će na ocjeni kreditnog i kamatnog rizika uz pojednostavljen pristup ocjeni ostalih skupina rizika. Primijenjeni stresni scenariji bit će istovjetni stresnom testiranju na EU razini.

Neovisno o dvogodišnjem ciklusu provedbe sveobuhvatnog stresnog testiranja u Hrvatskoj i na razini EU, Hrvatska narodna banka je 2024. godini provela i tematsko testiranje otpornosti na stres u području kamatnog rizika odnosno neto kamatnih prihoda manje značajnih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. Rezultati provedenog nadzornog testiranja otpornosti na stres za područje kamatnog rizika pokazuju da su manje značajne kreditne institucije otporne na moguća smanjenja tržišnih kamatnih stopa, koja nepovoljno utječu na kretanje njihovih ukupnih neto kamatnih prihoda. U takvom scenariju projekcije na trogodišnjem horizontu vježbe rezultiraju smanjenjem neto kamatnih prihoda na agregiranoj razini u visini 1,6% RWA (Risk-weighted assets - rizikom ponderirana imovina), pri čemu niti jedna manje značajna kreditna institucija ne bi u takvom scenariju iskazala negativan rezultat neto kamatnih prihoda. Tematsko testiranje otpornosti na stres je pokazalo da manje značajne kreditne institucije trenutno imaju odgovarajuću razinu otpornosti neto kamatnih prihoda koja omogućuje apsorbiranje šokova u scenariju smanjenja tržišnih kamatnih stopa.

Priopćenje Europske središnje banke dostupno je na internetskim stranicama ESB-a.